ISBN: Ostalo
Godina izdanja: 1996.
Autor: Domaći
Oblast: Finansije
Jezik: Srpski

Fjučersi: Pojam, vrste i mehanizam trgovine fjučers -ugovorima / Petar M. Ivanović

Podgorica 1996. Tvrd povez, grafikoni, 280 strana.
Knjiga je odlično očuvana.
PF1


Sadržaj:
Predgovor
I dio : UVOD U TERMINSKO TRŽIŠTE
1.1. Pojam finansijskog tržišta
1.2. Struktura finansijskog tržišta
1.3. Terminsko tržište
1.4. Razvoj terminskog tržišta
II dio: FJUČERSI I BERZE FJUČERSA
2.1. Promptni i terminski ugovori
2.2. Sličnosti i razlike u promptnoj i terminskoj berzanskoj trgovini
2.3. Nedostaci klasičnog terminskog ugovora
2.4. Pojam fjučers-ugovora
2.5. Nastanak fjučers-ugovora
2.6. Berze fjučersa
2.7. Učesnici u trgovini fjučersima
III dio: MEHANIZAM TRGOVINE FJUČERSIMA
3.1. Firma
3.2. Otvaranje računa
3.3. Informacije o ugovorima
3.4. Zauzimanje pozicije
3.5. Vrste naloga
3.6. Klirinška kuća i njene funkcije
3.7. Dnevni limiti u berzanskoj trgovini
3.8. Reverzibilne transakcije
3.9. Likvidiranje pozicije
3.10. Dnevni izvještaj
3.11 Mjesečni izvještaj
IV dio: CENOVNE RELACIJE
4.1. Cjenovne relacije izmedu promptnih, klasičnih terminskih i fjučers-ugovora
4.2. Odnos između tekućih i budućih promptnih cijena
4.3. Odnos između promptnih cijena i cijena klasičnih terminskih ugovora
4.4. Utvrdivanje cijena fiučers-ugovora
4.5. Ekonomske funkcije tržišta fjučersa
4.6. Zašto špekulisati?
4.7. Uticaj hedžera i špekulanata na cjenovne relacije
4.8. Opšta teorija hedžinga i špekulacija
4.9. Portfolio pristup

V dio: ROBNI FJUČERSI
5.1 Pojam robnih fjučersa
5.1.1 Ugovori na žitarice i uljarice
5.1.1.1. Ugovor na kukuruz
5.1.1.2. Ugovor na pšenicu
5.1.1.3. Ugovor na ovas
5.1.1.4. Ugovor na sojin kompleks
5.1.2. Ugovor na živu stoku i meso
5.1.2.1. Ugovor na živu stoku
5.1.2.2. Ugovor na svinjetinu
5.1.3. Ugovor na hranu i prediva
5.1.3.1. Ugovor na kafu
5.1.3.2. Ugovor na šećer

5.1.3.3. Ugovor na kakao
5.1.3.4. Ugovor na pamuk
5.1.3.5. Ugovor na oranž-đus
5.1.4. Ugovor na metale i naftu
5.1.4.1. Ugovor na zlato
5.1.4.2. Ugovor na srebro
5.1.4.3. Ugovor na platinu
5.1.4.4. Ugovor na paladijum
5.1.4.5. Ugovor na bakar
5.1.4.6. Ugovor na aluminijum
5.1.4.7. Ugovor na naftni
5.2. Kotacija robnih fiučers-ugovora
5.3. Hedžing transakcije sa robnim fjučersima
5.4. Špekulativne transakcije sa robnim fjučersima
5.5. Pravila za trgovinu robnim fjučersima
VI dio: VALUTNI FJUČERSI
6.1. Pojam valutnih fjučersa
6.2. Determinante kursa

6.3. Promptni i terminski kurs
6.4. Kotacija
6.5. Hedžing-transakcije sa valutnim fjučersima
6.6. Špekulativne transakcije sa valutnim fjučersima
6.7. Arbitraža
VII dio
: KAMATONOSNI FJUČERSI

7.1. Pojam kamatonosnih fjučersa
7.2. Determinante kamatne stope

7.3. Hedžing-transakcije sa kamatonosnim fjučersima

7.4. Špekulativne transakcije sa kamatonosnim fjučersima
7.5. Fjučers ugovor na kratkoročne državne obveznice
7.5.1. Kotacija
7.5.2. Fluktuacije cijena fjučersa na kratkoročne državne obveznice
7.5.3. Uloga klirinške kuće
7.5.4. Kraj trgovine
7.5.5. Kako funkcioniše tržište fjučersa na kratkoročne državne obveznice
7.5.6. Hedžing-transakcije sa fjučersima na kratkoročne državne obveznice
7.5.7. Spreding
7.5.8. Pad interesovanja
7.6. Fjučers ugovor na evrodolar
7.6.1. Likvidnost tržišta
7.6.2. Kotacija
7.6.3. Spreding sa evro-fjučersima
7.7. Fjučers ugovor na dugoročne dravne obveznice
7.7.1. Kotacija
7.7.2. Cijena na saldiranju
7.7.3. Basis
7.7.4. Hedžing-transakcije sa fjučersima na dugoročne državne obveznice
7.7.5. Špekulativne transakcije sa fjučersima na dugoročne državne obveznice


VIII dio: INDEKSNI FJUČERSI
8.1. Pojam indeksnih fjučersa
8.2. Determinante cijene indeksnog fjučersa
8.3. Kotacija indeksnih fjučersa
8.4. Upotreba indeksnih fjučersa
8.5. Upotreba indeksnih fjučersa radi izmjene bete u portfelju akcija
8.6. Utvrđivanje obima hedžinga sa indeksnim fjučersima
8.7. Hedžing-transakcije sa indeksnim fjučersima
Špekulativne transakcije sa indeksnim fjučersima
IX dio: MODEL TROŠKOVA ZADRŽAVANJA
9.1. Model troškova zadržavanja na savršenom tržištu
9.2. Model troškova zadržavanja na nesavršenom tržištu
9.3. Model troškova zadržavanja i kamatonosni fjučersi
9.3.1 Troškovi finansiranja i izvedena repo stopa
9.3.2. Stopa prinosa fjučersa i kamatna stopa kod klasičnih terminskih ugovora
9.3.3. Alternativni terminski zajmovi
9.3.4 Model troškova zadržavanja i fjučers-ugovori na dugoročne državne obveznice
9.3.5. Kamatonosni fjučersi i kriva prinosa
9.4. Model troškova zadržavanja i indeksni fjučersi
9.4.1. Fer vrijednost indeksnog fjučersa
9.4.2. Indeksna arbitraža i programirana trgovina
9.4.2.1. Indeksna arbitraža
9.4.2.2. Programirana trgovina
9.4.3. Tržišna nesavršenost i indeksni fjučersi
Zaključak

Prilog
Pojmovnik
Pregled tabela i grafikona
Literatura
Indeks